Стратегия Форекс необходима каждому трейдеру, который хочет системно зарабатывать на финансовых рынках. Как убедиться в ее прибыльности и узнать нужные параметры путем тестирования, рассмотрим в этой статье. Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована. При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории.
Неизвестно как будет вести себя стратегия, но, однозначно, сам принцип “лучшие бумаги имеют больше шансов на рост” жив до сих пор. На исторических данных получилась доходность, которая обгоняет индекс в 6 раз. Она полностью покрывает и обыгрывает инфляцию и превышает общую прибыль от вкладов за то же самое время. Из 56 кварталов моментум-система была лучше рынка в 38 случаях.
Я придумал торговую стратегию под 100% годовых
В рамках таких стратегий убытки и прибыль являются крайне небольшими. Как уже было сказано выше, стратегий в торговле существует очень много. Трейдеру будет полезно в самом начале взять системный подход к торговле как единственно вероятный, заниматься формированием и разработкой собственного портфеля алгоритмов.
- Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования.
- Добавить уже нечего, не повторяясь.Я добавлю про предоставление информации.Начали систематизировано и конструктивно, а закончили скомкано и кратко.
- Помимо данных по прибыли, тестер выдает данные по процентному соотношению прибыли и убытка, количеству удачных и неудачных сделок, фактору риска и другие.
- В данной стратегии используются такие инструменты торговли, как мажорные валютные пары и кросс-курсы.
- Дополнительную информацию тестировании можно найти в Журнале.
Я думаю, что можно найти уйму вариантов таких моментум-стратегий. Поэтому я планирую тестировать различные варианты торговых систем в будущем. Что касается стоп-лосс, то тут также есть пространство для воображения. Иногда стоп-лосс “выбивает” бумагу слишком рано и режет прибыль. Тестер стратегий MetaTrader 5 предлагает несколько режимов тестирования.
Как тестировать индикатор Форекс
Среднее падение капитала (AVG DD) — средней показатель убыточных сделок, который демонстрирует соотношение объема убыточных сделок к их количеству. Для того, чтобы найти AVG DD необходимо просуммировать объемы всех убытков и разделить на количество убыточных сделок, и в итоге получится средняя величина убыточной сделки. Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки.
Для поиска идеи торговой стратегии я начал читать много всего на финансовую тематику и в итоге пришел к созданию торговой системы на основе моментум-эффекта, о котором расскажу ниже. Binomo – один из успешных брокеров, который предоставляет профессиональные сервисы и технические инструменты для торговли бинарными опционами. Терминал позволит достичь хороших результатов не только профессионалам, но и новичкам опционов. Для обучения и тестирования стратегий можно воспользоваться бесплатным демо-счетом.
Оптимальной можно назвать такую систему, чьи результаты намного лучше рыночных показателей. Хаотичная торговля не дает возможности протестировать эффективность совершенных действий, потому что при разных обстоятельствах действия различаются. Грамотно выбранная стратегия дает возможность эффективно торговать, получать оптимальный доход с минимальными рисками. Самое главное, что торговых стратегий действительно очень много, но нужно выбрать правильную. В последний торговый день каждого квартала выбираю и покупаю из списка от 7 до 11 бумаг примерно в равных количествах. Покупаю бумаги к концу торгового дня, около 6 часов вечера.
Тестер торговых стратегий
Для грамотного тестирования нужно тщательно отобрать исторические данные. Исторический период должен быть продолжительным — примерно 5 лет, не менее. Например, включить в тестирование период кризиса 2008–2009 годов. Если использовать меньший период, то обязательно учитывать трендовые и флетовые участки.
Эта стратегия считается относительной свободной, поскольку большинство решений зависит от оценки трейдером текущих условий. Следовательно, бэктест менее актуален тестирование торговых стратегий для дискреционного трейдинга, так как не подразумевает четкого выбора стратегии. Там как правило наблюдается большой объем из-за большого числа стопов.
В таком «торговом» пространстве находятся инвесторы компании и профессиональный трейдер от Binarium, инвесторы подсказывают друг другу идеи для покупки опционов. Работая в комнате, вы видите не только свой экран, но и экран аналитика. Открывая сделки по сигналам профессионалов, трейдер инвестирует свои деньги в заведомо прибыльный лот, что приводит к хорошей прибыли.
Графические результаты тестирования
Но этот биржевой инструмент следует за рынком, а я хотел получать доходность не на уровне рынка, а гораздо выше. Также вы можете перейти на сайт брокера binarium.ru и изучить его возможности. Брокер дает возможность заработать трейдеру любого уровня на участии в интересных программах. Binomo предлагает своим трейдерам регулярные бесплатные турниры (участвовать), принять участие в которых могут даже обладатели демо-счетов. С подробным обзором брокера Binomo вы можете познакомиться здесь.
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров, что позволяет выбрать наиболее удачную их комбинацию. Без вложений собственных средств на демо-счете можно легко проверить прибыльность работы стратегии.
Как я развивал стратегию
Проще всего оценить свои подходы к трейдингу, используя демо-счет. Для этого проводится визуальный анализ и выявляются сигналы на открытие и закрытие сделок, сопоставляются потенциальные прибыли и убытки. Просадкой на финансовых рынках называют понижение баланса при убыточных операциях, которое выражается в процентах к сумме депозита (реже в абсолютной величине).
Если вы знаете, какую стратегию хотите использовать, в ней задан таймфрейм, торговые инструменты и то, каким образом выглядит сигнал, то проверяйте именно эти параметры. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как на практике протестировать индикатор и понять, будет ли приносить прибыль стратегия с его использованием. Но не стоит забывать, что в акциях практически всегда присутствует компонент спекуляции. Инвестор всегда должен быть готов к колебаниям цены на рынке.
Техника оптимизации (тестирования) и некоторые критерии выбора рабочих параметров эксперта
Также часто трейдеры совмещают тестирование стратегий с использованием терминала Метатрейдер 4 и площадки брокера FinMax. Для этого вам необходимо установить и добавить к графику цены стратегию в МТ4, затем дождаться сигнала и сделать ставку у FinMax. MQL5 Cloud Network
— это сеть облачных вычислений, объединяющая в себе тысячи компьютеров
по всему миру. Тестер стратегий может использовать ее практически
безграничные вычислительные мощности. При помощи сети MQL5 Cloud Network
оптимизация, которая заняла бы месяцы в обычном режиме, может быть
выполнена за считанные часы.
Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора
Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия.
Тем не менее, оценивая результаты тестирования, полезно руководствоваться не только цифрами, но и здравым смыслом. Мы рассмотрели базовое тестирование торговой стратегии, выполняемое вручную. Помните, что срабатывание какой-либо стратегии в прошлом не дает никаких гарантий ее эффективности в будущем. Если вы создаете торговую стратегию самостоятельно, проверьте нужные вам индикаторы на разных таймфреймах и выберите тот, который дает большее число точных входов. Тестируйте индикатор целенаправленно — под конкретную стратегию.